Anlagerichtlinien

Unsere Investment-Expert:innen entwickeln individuelle speziell auf institutionelle Kund:innen in der bAV sowie auf CTAs ausgerichtete Anlagerichtlinien. Die schriftlich dokumentierten Anlagerichtlinien sind Leitfäden, um Anlageentscheidungen zielorientiert, strukturiert und nachvollziehbar vornehmen zu können. Wesentliche Elemente der Anlagerichtlinien sind Anlageziele, rechtliche und unternehmensspezifische Restriktionen, Anlageober- und -untergrenzen, Zuständigkeiten und das Berichtswesen. Die Investmentziele werden verpflichtungsorientiert und mit Bezug auf den Einsatz quantitativer, finanzmathematischer Methoden, einschließlich eines Asset Liability Modelling, formuliert.

Zielorientierte Anlagestrategien

Lurse berät bei der Entwicklung und Auswahl zielorientierter Anlagestrategien für institutionelle Kund:innen der bAV und CTAs. Unter Berücksichtigung Ihrer Anlagerichtlinie bauen wir mit Ihnen eine an der Verpflichtungsseite orientierte Investment-Strategie (LDI) auf. Dabei verstehen wir LDI nicht als reine Immunisierungsstrategie, sondern als eine Optimierung des Chancen/Risiken-Verhältnisses im Hinblick auf ein verpflichtungsorientiertes Investmentziel. Das Ergebnis ist eine strategische Vermögensaufteilung (Strategic Asset Allocation) auf Anlageklassen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Private Equity, Rohstoffe.

Lurse berät auch bei der Absicherung von Marktrisiken wie beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen mit dem Overlay Management sowie bei der Optimierung von Management-Gebühren in der Kapitalanlage.

Investment-Controlling und -Reporting

Lurse bietet im Investment-Controlling eine unabhängige Kontrolle der Anlagetätigkeiten von Banken und Asset Management-Gesellschaften an. Ziel ist es, eventuelle Abweichungen von Anlageergebnissen und Anlagestrategien von vorgegebenen Investmentzielen aufzuzeigen und geeignete Verbesserungsmaßnahmen zu erarbeiten und zu empfehlen. Unser weiteres Angebot umfasst die Erarbeitung von monatlichen Rechenschaftsberichten für die Aufsichtsgremien.

Unser Leistungsspektrum im Investment Consulting

• Gestaltung von Anlagerichtlinien im Hinblick auf
  • Risikotoleranz und Investmentzielsetzung
  • Einsatz finanzmathematischer Methoden einschließlich Asset Liability Modelling
• Entwicklung und Auswahl zielorientierter und effizienter Anlagestrategien mit
  • Strategischer Asset Allocation
  • Overlay Management
  • Gebührenoptimierung
• Investment-Controlling
• Investment-Reporting